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王匡請融為助軍，與共東征。  及漢兵起，融復從王邑敗于昆陽下，歸長安。漢兵長驅入關，王邑薦融，拜為波水將軍，賜黃金千斤，引兵至新豐。莽敗，融以軍降更始大司馬趙萌，萌以為校尉，甚重之，薦融為巨鹿太守。

  融見更始新立，東方尚擾，不欲出關，而高祖父嘗為張掖太守，從祖父為護羌校尉，從弟亦為武威太守，累世在河西，知其土俗，獨謂兄弟曰：“天下安危未可知，河西殷富，帶河為固，張掖屬國精兵萬騎，一旦緩急，杜絕河津，足以自守，此遺種處也。”兄弟皆然之。融于是日往守萌，辭讓巨鹿，圖出河西。萌為言更始，乃得為張掖屬國都尉。融大喜，即將家屬而西。既到，撫結雄杰，懷輯羌虜，甚得其歡心，河西翕然歸之。  是時，酒泉太守梁統、金城太張掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜，并州郡英俊，融皆與為厚善。及更始敗，融與梁統等計議曰：“今天下擾亂，未知所歸。河西斗絕在羌湖中，不同心戮力則不能自守；權鈞力齊，復無以相率。當推一人為大將軍，共全五郡，觀時變動。”議既定，而各謙讓，咸以融